Alejandro De Silvestre (tecladista de Suéter) y Alejandro Lacasa (guitarrista de Sissí) compartían improvisadas sesiones de "zapadas". Primero formaron el grupo Smoking, despues tocaron juntos en Sissi.

Hacia comienzos de 1986 ya ensayaban como "La KGB" y llegaron a editar el primer disco en octubre de 1987, con la participación de Javier y Andrés Calamaro. La primera presentación masiva fue el 3 de enero de 1988, como teloneros de Tina Turner en el estadio de River Plate. Postreriormente, Adrián Freije (otro ex Sissi) reemplazó a Soto.